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OLS和GLS有什么区别？

时间:2025-09-07 23:02来源: 作者:admin 点击: 9 次
OLS和GLS有什么区别？,看文章时，发现有些人分别用OLS和GLS做回归，请问他们有什么区别或类似的地方啊？请各位赐教。谢谢！,经管之家(原人大经济论坛)

二楼回答的很对，补充一下，在线性条件下，OLS是GLS的一种特殊形式。具体说，GLS修正了线性模型随机项的异方差和序列相关问题！在没有异方差和序列相关情形下，GLS=OLS。
在高-马经典假设下，回归模型叫ordinary regression model,我们知道，在此条件下，得到的OLS是BLUE的，但这个假定更现实的是如二楼所说的放宽同方差的假定，此时的回归模型是generalized regression model,在这种模型里，如果varience-covarience matrix 是已知的，则GLS可行，这就是我们书上常看到的FGLS，但如果varience-covarience matrix 是不知道的，则我们需要估计出varience-covarience matrix ，进而得到FGLS，但此时的估计量是一致的渐近有效的估计量。另外，我们常看到的WLS实际就是FGLS，因而是blue的，但是并不是所有的FGLS都是blue的。
请指教。

(责任编辑：)
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